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Title: Análisis de supervivencia para proyectar la deuda en default de la cartera de tarjetas de una entidad financiera
Advisor(s): Fiesta Flores, Roberto carlos
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.02; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03
Issue Date: 2021
Institution: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Abstract: La probabilidad de incumplimiento de los clientes morosos en el sistema financiero es estimada por distintos métodos estadísticos clásicos, dependiendo de la entidad financiera y el tipo de cliente analizado. En este trabajo se desarrolla el análisis de supervivencia para estimar la probabilidad de default de la cartera de tarjetas de una entidad financiera peruana. Además, se realiza un backtest de las probabilidades de default estimadas, para evaluar el modelo con el comportamiento real de la cartera de tarjetas en el año 2020. Se encontró que al mes 6 de maduración de los desembolsos de la cartera de tarjetas se evidencia la máxima expresión de la probabilidad de incumplimiento para luego en meses posteriores descender lentamente. Finalmente se utilizan las probabilidades estimadas por la función de riesgos para proyectar la deuda en default de los desembolsos de la cartera de tarjetas para el presupuesto del año 2021, utilizando un análisis de cosechas y obteniendo el monto total de default proyectado en una ventana de tiempo de 12 meses.
Discipline: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Matemáticas. Escuela Profesional de Estadística
Grade or title grantor: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Matemáticas. Escuela Profesional de Estadística
Grade or title: Licenciado en Estadística
Juror: Jaimes Velásquez, Carlos Alberto; Pomalaya Verástegui, Ricardo Luis
Register date: 13-Dec-2021; 13-Dec-2021



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