Look-up in Google Scholar
Title: Modelos ARCH Y GARCH aplicados a series financieras peruanas, para la variable tipo de cambio
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03
Issue Date: 2018
Institution: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Abstract: Realiza un estudio sobre la variable tipo de cambio para el caso peruano, para ello se formulan modelos de volatilidad como los ARCH desarrollados por Robert Engle (1982) y los GARCH desarrollados por Bollerslev (1986). Se trata básicamente de comparar ambos modelos ARCH y GARCH y determinar cuál de ellos realiza mejores estimaciones y pronósticos para la variable en estudio, nuestros datos comprende desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de marzo del 2017 contando con un total de 1105 observaciones tomadas en los cinco días laborales del mercado intercambiario.
Note: Publicación a texto completo no autorizada por el autor; El documento digital no refiere un asesor
Discipline: Estadística
Grade or title grantor: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Matemáticas. Escuela Profesional de Estadística
Grade or title: Licenciado en Estadística
Juror: Medina Merino, Rosa Fátima; Vigo Chacón, Geraldine Judith
Register date: 22-Aug-2018; 22-Aug-2018



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.