Look-up in Google Scholar
Full metadata record
Vásquez Serpa, Luis Javier
Huaringa Mosquera, Luis Zacarías
2018-09-25T20:04:40Z
2018-09-25T20:04:40Z
2018-09-25T20:04:40Z
2018-09-25T20:04:40Z
2018
Huaringa, L. (2018). Ecuaciones diferenciales parciales aplicado a finanzas: modelo de black-scholes. [Tesina de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Matemáticas, Escuela Profesional de Computación Científica]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.
https://hdl.handle.net/20.500.12672/8372
Desde su publicacion, el modelo Black – Scholes ha tenido un uso satisfactorio que ayuda en la toma de decisiones en sistemas financieros y empresas. Dicho modelo sirve para estimar el valor de las acciones a tiempo futuro, tanto en compra como venta, resolviendo una igualdad que sigue un movimiento browniano. Se busca resolver la ecuación en derivadas parciales de Black-Scholes, reduciéndola a través de un cambio de variables a la forma de una ecuación de calor la cual facilitará su desarrollo. Se pasará a resolver dicha ecuación usando transformada de Fourier obteniendo así su solución. Por último, la solución de la ecuación podrá pasar a ser estudiada y aplicada en un caso real en el cual se podría escoger cualquier acción que cotice la bolsa de valores como activo. Una vez resuelta la ecuación se plantearan formas en las cuales se pueden aplicar en la acciones de las principales empresas que coticen en Perú y a través de estos datos se calcularan los valores para la call europea. Se concluirá teniendo en cuenta el beneficio que nos otorga el modelo en la predicción de estas opciones, y que tan preciso es. A su vez se encontrará sus posibles aplicaciones y usos en la bolsa de valores.
Trabajo de suficiencia profesional
application/pdf
spa
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
info:eu-repo/semantics/openAccess
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repositorio de Tesis - UNMSM
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Matemáticas financieras
Ecuaciones diferenciales parciales
Finanzas - Modelos matemáticos
Ecuaciones diferenciales parciales aplicado a finanzas: modelo de black-scholes
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Matemáticas. Escuela Profesional de Computación Científica
Computación Científica
Titulo Profesional
Licenciado en Computación Científica
PE
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
43389380
Zegarra Garay, María Natividad
Vásquez Serpa, Luis Javier
https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional
Pública



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons