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Title: Modelos de cambio de régimen de transición determinística: Modelos SETAR (Self-Exciting Threshold Autoregressive)
Advisor(s): Medina Merino, Rosa Fátima
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03
Issue Date: 2016
Institution: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Abstract: Desarrolla los modelos de cambio de régimen de transición determinística denominado modelos SETAR, cuya principal característica es su aplicación en series que presentan ciclos límites, frecuencias dependientes de amplitud y fenómenos de salto, que no pueden ser estimadas mediante los modelos lineales de series de tiempo. La metodología empleada se basa en la propuesta por (Tong, 1978) y (Tsay, 1989) que incluye la identificación y estimación de los parámetros estructurales. Por otra parte en la hipótesis de investigación se plantea una comparación entre los modelos SETAR y los modelos GARCH, a fin de determinar el modelo más apropiado para modelar las series económicas.
Discipline: Estadística
Grade or title grantor: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Matemáticas. Escuela Académico Profesional de Estadística
Grade or title: Licenciado en Estadística
Juror: Domínguez Cirilo, Wilfredo Eugenio; Montes Quintana de Domínguez, Grabiela Yolanda
Register date: 7-Feb-2017; 7-Feb-2017



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