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Chávez-Bedoya Mercado, Luis C.
Pérez Kuzma, Andrea Victoria
Perú
2017-12-14T06:36:20Z
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2017
https://hdl.handle.net/20.500.12640/1171
La presente tesis se compone de cinco capítulos. En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico mencionando la estructura del mercado bursátil de Lima, agentes participantes, índices bursátiles y una breve revisión de la situación actual del mercado y el problema de iliquidez del mismo. En el segundo capítulo, se desarrollan y explican las teorías clásicas del riesgo y retorno de portafolio. En el tercer capítulo, se explican las medidas de liquidez de baja frecuencia que se van a aplicar en la presente tesis. En el cuarto capítulo, se describen los datos y portafolios calculados, y su vez se calculan las medidas de liquidez a dichos portafolios. Finalmente, en el último y quinto capítulo se presentan las conclusiones. (es_ES)
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Universidad ESAN (es_ES)
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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú (*)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ (*)
Mercado financiero (es_ES)
Liquidez (es_ES)
Acciones (es_ES)
Aplicación de mediciones de liquidez en acciones listadas en la Bolsa de Valores de Lima en el periodo 2007 al 2018 (es_ES)
Tesis de Maestría (other)
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Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados (es_ES)
Finanzas (es_ES)
Maestro en Finanzas (es_ES)
PE (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 (es_ES)
http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro (es_ES)
40674396
https://orcid.org/0000-0002-0992-9495
45813093
412297 (es_ES)
Fuentes Cruz, César
Mendiola Cabrera, Alfredo
http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_ES)
Privada asociativa



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