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Chávez-Bedoya Mercado, Luis C.
Chavez Molina, Gabriela Lisbeth
Flores Hernandez, Juan Andres
Perú
2019-05-30T22:19:43Z
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2019
https://hdl.handle.net/20.500.12640/1567
El objetivo de esta tesis es explorar el impacto en la rentabilidad de las acciones de empresas peruanas ante anuncios de indicadores macroeconómicos peruanos seleccionados. Esta tesis pone énfasis a los eventos sorpresa o de shock, es decir los casos en que las publicaciones finales (oficiales) difieren de los estimados previos (proyecciones exante). El presente trabajo establece las relaciones estadísticas bajo modelos de regresión lineal y luego con vectores autorregresivos, siguiendo en parte la metodología empleada en trabajos similares de Bernanke y Kuttner (2004), Funke y Matsuda (2006) para acciones en economías desarrolladas y de Gupta y Reid (2012) para acciones en una bolsa principalmente minera. Los resultados del estudio indican que ninguna de las sorpresas macroeconómicas domésticas tiene un impacto significativo en las rentabilidades de las acciones peruanas, al considerar que las sorpresas macroeconómicas no han sido absorbidas por el mercado antes del anuncio. Las mismas pruebas aplicadas sobre distintos índices por industria, incluyendo a acciones sin componente minero, revelan conclusiones similares. Estos resultados sugieren que serían otros los factores que explican los retornos de corto plazo de las acciones peruanas y que sería necesario profundizar el análisis con sorpresas macroeconómicas internacionales u otros factores económicos. (es_ES)
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Universidad ESAN (es_ES)
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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú (*)
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Mercado financiero (es_ES)
Gestión financiera (es_ES)
Rentabilidad (es_ES)
Acciones (es_ES)
Indicadores económicos (es_ES)
Influencias de las sorpresas macroeconómicas sobre los rendimientos de las acciones peruanas en el corto plazo (es_ES)
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Tesis de Maestría (other)
Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados (es_ES)
Finanzas (es_ES)
Maestro en Finanzas (es_ES)
PE (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 (es_ES)
http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro (es_ES)
40674396
https://orcid.org/0000-0002-0992-9495
43140369
45427904
412297 (es_ES)
Fuentes Cruz, César A.
Guillén Uyen, Jorge
http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_ES)
Privada asociativa



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