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Chávez-Bedoya Mercado, Luis C.
Vicuña Zumaeta, Daniela Paola
Cabellos Mego, Eloy Cristhian Michel
Mego Niño, Joseph Michael
Ticeran Jordan, Francois
Chile
México
Perú
2018-05-18T19:36:02Z
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2018
https://hdl.handle.net/20.500.12640/1240
La presente tesis se elabora a fin de determinar el nivel de eficiencia de la gestión de las principales AFP de los países de Perú, Chile y México a través de los modelos de Ratio de Sharpe, Birge & Chávez – Bedoya y Alfa de Jensen para el periodo 2008-2017. Se toma como referencia a Chile, por ser el precursor del sistema de capitalización individual, México, debido al tamaño de su economía, y Perú al ser nuestro país. Solo se consideran las principales AFP, las cuales cuenten con toda la información disponible para el periodo revisado. El primer modelo desarrollado, Ratio de Sharpe, brinda resultados de rendimiento en función a un nivel de riesgo por cada fondo. Los demás modelos muestran resultados de rendimiento, a través del uso de un portafolio benchmark cuyo comportamiento será comparado con el de cada uno los fondos por AFP y país. De acuerdo a los resultados obtenidos, determinamos cuáles serían las AFP más eficientes por cada tipo de fondo en cada país. Sin embargo, se requiere obtener significancia estadística en los resultados. Para ello se recomienda la inclusión de una variable dummy que permita aislar los efectos de la crisis financiera del año 2008. (es_ES)
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spa (es_ES)
Universidad ESAN (es_ES)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_ES)
Atribución 2.5 Perú (*)
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ (*)
Análisis del riesgo financiero (es_ES)
Administradoras de fondos de pensiones (es_ES)
Pensiones de jubilación (es_ES)
Rentabilidad (es_ES)
Evaluación (es_ES)
Evaluación del desempeño relativo de los portafolios de las administradoras de fondos privados de pensiones en el Perú, Chile y México desde 2008 hasta 2017 (es_ES)
Tesis de Maestría (other)
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Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados (es_ES)
Finanzas (es_ES)
Maestro en Finanzas (es_ES)
PE (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 (es_ES)
http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro (es_ES)
40674396
https://orcid.org/0000-0002-0992-9495
70031665
43608960
42110730
46403485
412297 (es_ES)
Rojas Chang, Javier
Mendiola Cabrera, Alfredo
http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_ES)
Privada asociativa



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