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Moloche Velarde, Guillermo
Viladegut, Hugo (es_ES)
2014-04-21T18:14:28Z
2014-04-21T18:14:28Z (es_ES)
2014-04-21T18:14:28Z (es_ES)
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2013 (es_ES)
2014-04-21 (es_ES)
http://hdl.handle.net/20.500.12404/5267
El presente documento estudia el canal de crédito para la economía peruana. Para ello se propone un modelo estructural DSGE-SVAR con expectativas aumentadas, el cual permite afrontar de manera alternativa el problema de identificación, característico en el canal crediticio. Se estima este modelo utilizando el Método Generalizados de Momentos (GMM), para luego analizar las funciones impulsos respuestas de las variables macroeconómicas frente a un shock de política monetaria. Para el periodo 2002-2012, los resultados muestran que el canal crediticio ha estado operando como mecanismo de transmisión de política monetaria hacia la actividad macroeconómica, rechazando la hipótesis del presente estudio. (es_ES)
spa (es_ES)
Pontificia Universidad Católica del Perú (es_ES)
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ (*)
Crédito bancario--Perú. (es_ES)
Política monetaria--Perú. (es_ES)
El canal de crédito en el Perú : una aproximación SVAR. (es_ES)
info:eu-repo/semantics/masterThesis (es_ES)
Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado (es_ES)
Economía (es_ES)
Maestría (es_ES)
Maestro en Economía (es_ES)
PE (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro (es_ES)
311317 (es_ES)
http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_ES)
Privada asociativa



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