Look-up in Google Scholar
Full metadata record
Bayes Rodríguez, Cristian Luis (es_ES)
Vera Chipoco, Alberto Manuel (es_ES)
2015-07-20T16:27:34Z (es_ES)
2015-07-20T16:27:34Z
2015-07-20T16:27:34Z (es_ES)
2015-07-20T16:27:34Z
2013 (es_ES)
2015-07-20 (es_ES)
http://hdl.handle.net/20.500.12404/6172
El Modelo del Portafolio, propuesto por Markowitz (1952), es uno de los más importantes en el ámbito nanciero. En él, un agente busca lograr un nivel óptimo de sus inversiones considerando el nivel de riesgo y rentabilidad de un portafolio, conformado por un conjunto de acciones bursátiles. En este trabajo se propone una extensión a la estimación clásica del riesgo en el Modelo del Portafolio usando Estimadores Robustos tales como los obtenidos por los métodos del Elipsoide de Volumen mínimo, el Determinante de Covarianza Mínima, el Estimador Ortogonalizado de Gnanadesikan y Kettenring, el Estimador con base en la matriz de Covarianzas de la distribución t-student Multivariada y la Inferencia Bayesiana. En este último caso se hace uso de los modelos Normal Multivariado y t-student multivariado. En todos los modelos descritos se evalúa el impacto económico y las bondades estadísticas que se logran si se usaran estas técnicas en el Portafolio del inversionista en lugar de la estimación clásica. Para esto se utilizarán activos de la Bolsa de Valores de Lima. (es_ES)
spa (es_ES)
Pontificia Universidad Católica del Perú (es_ES)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_ES)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ (*)
Finanzas (es_ES)
Estadística bayesiana (es_ES)
Modelos estadísticos (es_ES)
Riesgo (Economía) (es_ES)
Bolsa de Valores (es_ES)
Portafolios óptimos bajo estimadores robustos clásicos y bayesianos con aplicaciones al mercado peruano de acciones (es_ES)
info:eu-repo/semantics/masterThesis (es_ES)
Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado (es_ES)
Estadística (es_ES)
Maestría (es_ES)
Maestro en Estadística (es_ES)
PE (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03 (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro (es_ES)
40372640
https://orcid.org/0000-0003-0474-7921 (es_ES)
542037 (es_ES)
http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_ES)
Privada asociativa



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons