Citas bibligráficas
Fernández, R., (2017). A beta inflated mean regression model with mixed effects for fractional response variables [Pontificia Universidad Católica del Perú]. http://hdl.handle.net/20.500.12404/8847
Fernández, R., A beta inflated mean regression model with mixed effects for fractional response variables []. PE: Pontificia Universidad Católica del Perú; 2017. http://hdl.handle.net/20.500.12404/8847
@mastersthesis{sunedu/2663647,
title = "A beta inflated mean regression model with mixed effects for fractional response variables",
author = "Fernández Villegas, Renzo",
publisher = "Pontificia Universidad Católica del Perú",
year = "2017"
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En este artículo proponemos un nuevo modelo de regresión con efectos mixtos para variables acotadas fraccionarias. Este modelo nos permite incorporar covariables directamente al valor esperado, de manera que podemos cuantificar exactamente la influencia de estas covariables en la media de la variable de interés en vez de en la media condicional. La estimación se llevó a cabo desde una perspectiva bayesiana y debido a la complejidad de la distribución aumentada a posteriori usamos un algoritmo de Monte Carlo Hamiltoniano, el muestreador No-U-Turn, que se encuentra implementado en el software Stan. Se realizó un estudio de simulación que compara, en términos de sesgo y RMSE, el modelo propuesto con otros modelos tradicionales longitudinales para variables acotadas, resultando que el primero tiene un mejor desempeño. Finalmente, aplicamos nuestro modelo de regresión Beta Inflacionada con efectos mixtos a datos reales los cuales consistían en información de la utilización de las líneas de crédito en el sistema financiero peruano.
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