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Rodríguez, Gabriel (es_ES)
Ventura Neyra, Edgar
2017-03-04T00:04:21Z (es_ES)
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2017-03-04T00:04:21Z
2016 (es_ES)
2017-03-04 (es_ES)
http://hdl.handle.net/20.500.12404/8037
La presente investigación analiza los determinantes de la frecuencia de las intervenciones de tipo de cambio por parte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esto a partir de información semanal entre enero de 2001 y diciembre de 2010, usando modelos de conteo como Poisson, Negativo Binomial y Zero Inflated. Los resultados muestran que las desviaciones del logaritmo del tipo de cambio respecto de su tendencia de largo plazo, las intervenciones del periodo anterior (persistencia), el riesgo país medido por el EMBIG, el spread entre las tasas de interés bancarias, y el interés entre las tasas de interés doméstica y foránea son importantes determinantes. (es_ES)
eng (es_ES)
Pontificia Universidad Católica del Perú (es_ES)
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Tipo de cambio--Modelos estadísticos (es_ES)
Política monetaria--Péru (es_ES)
Banco Central de Reserva del Perú (es_ES)
Tipo de cambio--Péru--2001-2010 (es_ES)
Explaining the determinants of the frequency rate interventions in Peru using count models (es_ES)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (es_ES)
Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias Sociales (es_ES)
Economía (es_ES)
Título Profesional (es_ES)
Licenciado en Economía (es_ES)
PE (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional (es_ES)
421016 (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_ES)
Privada asociativa



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