Look-up in Google Scholar
Full metadata record
Bayes Rodríguez, Cristian Luis (es_ES)
Chámpac Flores, Juan Carlos (es_ES)
2018-11-15T22:41:41Z (es_ES)
2018-11-15T22:41:41Z
2018-11-15T22:41:41Z (es_ES)
2018-11-15T22:41:41Z
2018 (es_ES)
2018-11-15 (es_ES)
http://hdl.handle.net/20.500.12404/13012
El presente trabajo de tesis propone el modelo de regresión a la media simplex inflacionada, que permite modelar variables aleatorias continuas limitadas en el intervalo cerrado [0; 1] al considerar un conjunto de ecuaciones de regresión para estimar la media de la respuesta y los parámetros que modelan las probabilidades de los valores extremos 0 y 1. Asimismo, se desarrolla un estudio de simulación con el fin de evaluar si el método propuesto permite recuperar los parámetros del modelo desde el punto de vista de la estadística clásica. Por otro lado, se desarrolla la aplicación del modelo para determinar el grado de dolarización de empresas que registran deudas en el Sistema Financiero, y para evaluar el desempeño del mismo, se compara contra el modelo de regresión a la media beta inflacionada. Los resultados muestran un mejor ajuste del modelo propuesto en esta tesis. (es_ES)
spa (es_ES)
Pontificia Universidad Católica del Perú (es_ES)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_ES)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ (*)
Dolarización (es_ES)
Modelo de regresión (es_ES)
Modelo de regresión a la media simplex inflacionada para proporciones (es_ES)
info:eu-repo/semantics/masterThesis (es_ES)
Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado (es_ES)
Estadística (es_ES)
Maestría (es_ES)
Maestro en Estadística (es_ES)
PE (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03 (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro (es_ES)
40372640
https://orcid.org/0000-0003-0474-7921 (es_ES)
542037 (es_ES)
http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_ES)
Privada asociativa



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons