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Pardo Delgado, Juan Ignacio (es_ES)
2011-05-09T07:28:09Z
2011-05-09T07:28:09Z (es_ES)
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2007 (es_ES)
2011-05-09 (es_ES)
http://hdl.handle.net/20.500.12404/299
La presente tesis ha sido elaborada con el propósito de brindar una medida del riesgo de un portafolio de acciones, a través del método de Simulación Monte Carlo (SMC) y además, aplicar esta técnica para la valuación de instrumentos derivados, cuyos precios pueden ser muy difíciles de obtener de manera analítica. (es_ES)
spa (es_ES)
Pontificia Universidad Católica del Perú (es_ES)
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú (*)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_ES)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ (*)
Acciones (Bolsa) (es_ES)
Inversiones (es_ES)
Riesgo (Economía) (es_ES)
Análisis del riesgo de inversiones y valuación de instrumentos derivados mediante el uso de simulación Monte Carlo (es_ES)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (es_ES)
Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería (es_ES)
Ingeniería Industrial (es_ES)
Título Profesional (es_ES)
Ingeniero Industrial (es_ES)
PE (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional (es_ES)
722026 (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_ES)
Privada asociativa



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