Cartera de créditos y la morosidad en la División Microfinanzas del Banco Pichincha del Perú en el período 2012 – 2016

Abstract

El propósito de esta investigación es determinar la relación de la cartera de crédito y la morosidad en la división de microfinanzas del Banco Pichincha del Perú en el período 2012 - 2016; esto en un contexto en el que la economía peruana se mantuvo estable y los préstamos han venido acompañando el crecimiento económico. La entrada del banco al mercado peruano se remonta a 2008 y se realizó precisamente por este entorno de estabilidad macroeconómica. La tesis persigue mostrar evidencia estadística mediante el diseño de un modelo estructural de morosidad de series de tiempo para el período 2010 – 2016, que refleje la influencia de la cartera de créditos en la morosidad; para ello se realizaran estimaciones aplicando el método econométrico de corrección de errores (MCE). Los resultados encontrados muestran el cumplimiento teórico previsto y son estadísticamente significativos. La relación de las variables LMORA y el LSALDO indican que ambas series son series no estacionarias, y la relación directa se confirma al evidenciarse que las series cointegran esto es coherente con lo anticipado por la teoría. El modelo también precisa que el 34% de los cambios en la variable LMORA se deben a cambios en LSALDO.