Diseño de modelo Credit Scoring para evaluación del riesgo crediticio de la cartera de créditos consumo de la Caja Trujillo: 2011 – 2018

Abstract

El objetivo de esta investigación es diseñar un modelo de Credit Scoring para la evaluación del riesgo crediticio de la cartera de créditos de consumo de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo. A partir de los datos provenientes de una base consolidada de 54896 clientes con créditos consumo otorgados durante el periodo del 2011 – 2018, se obtuvo una muestra de 12740 clientes de quienes, en función a las características del prestatario, de las condiciones del crédito y de la inclusión de variables que reflejen el entorno macroeconómico, se estimó una regresión logística para obtener la probabilidad de incumplimiento de los solicitantes de un préstamo. Los resultados mostraron que las variables relacionadas directamente al cliente son: (Zona Territorial, Tipo de cliente Caja Trujillo, Estado Civil, Edad del cliente e Ingresos) así como también las variables relacionadas al crédito (Tipo de crédito o producto, Monto, Tasa de interés, Tasa activa en moneda nacional y cuota), las que conformaron la estimación de un modelo de Credit Scoring correctamente ajustado. Los test de bondad de ajuste a los que fue sometido el modelo, mostraron el poder predictivo del mismo al indicar un porcentaje global de clasificación del 94.1% y una medida aceptable de la Curva ROC de un área bajo la curva de 0.8325 lo que indicó el alto poder discriminatorio entre la clasificación de buenos pagadores y malos pagadores.