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Blum R., Eugen
Morales Almora, José Luis
Morales Almora, José Luis
2016-01-07T14:32:58Z
2016-01-07T14:32:58Z
1990
http://hdl.handle.net/20.500.14076/1453
El campo de la Programación Cuadrática se inició en la década de 1950-60. En la bibliografía se indica los principales trabajos de esa época dedicados a la Programación Cuadrática, [9], [11], [13], [14], [17]. Este campo mantiene su importancia hasta la fecha, porque problemas de aproximación por el método de los mínimos cuadrados, y discretizaciones apropiadas de problemas importantes de Control Optimo, conducen a programas cuadráticos convexos. De otro lado en los últimos años se han desarrollado algoritmos eficientes de la Programación No-lineal que en sub-pasos resuelven programas Cuadráticos. En el presente trabajo presenta los aspectos fundamentales de las condiciones de optimidad, la teoría de dualidad para programas cuadráticos, algoritmos y finalmente las aplicaciones de la teoría específicamente un problema de portafolio (Problema de selección de inversiones) y una discretización del problema del Regulador Lineal, que es uno de los problemas más importantes de Control Optimo. Esta discretización conduce a programas cuadráticos convexos. (es)
Tesis (es)
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Universidad Nacional de Ingeniería (es)
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Universidad Nacional de Ingeniería (es)
Repositorio Institucional - UNI (es)
Programación cuadrática (es)
Mínimos cuadrados (es)
Control óptimo (es)
Programación no lineal (es)
Programación cuadrática: teoría, algoritmos y aplicaciones (es)
info:eu-repo/semantics/masterThesis (es)
Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias. Unidad de Posgrado (es)
Maestría en Ciencias con Mención en Matemática Aplicada (es)
Maestría (es)
Maestro en Ciencias con Mención en Matemática Aplicada (es)
Maestría (es)
Pública



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