Sistema de Credit Scoring para minimizar el riesgo crediticio en la cartera pyme de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII

Abstract

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito están expuestas a una serie de Riesgos existentes que pueden afectar seriamente el desarrollo de sus funciones. De todos los riesgos que se presentan en las Cooperativas, el Riesgo Crediticio es en ocurrencia, el que se presenta con mayor frecuencia, y es quizás el más variado y complejo, su incidencia puede causar un gran impacto en la situación económica de la institución, explicación que se sustenta en el hecho que el crédito representa una de las actividades fundamentales de las Cooperativas. Frente a esto, y con el fin de disminuir los niveles de riesgo se ha tenido que desarrollar medidas innovadoras para el sector con el fin de poder evaluar las pérdidas esperadas frente al incumplimiento de pago por parte del cliente. En nuestro caso de estudio, la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII, no está libre de este riesgo, que es su principal preocupación, ya que el índice de morosidad en su cartera de clientes conformado por créditos consumo, pymes e hipotecarios, ha ido incrementándose en los últimos años. En el año 2008 el índice fue de 3.69%, en el 2009 fue de 6.41% y en el 2010 fue de 8.51% Para poder mitigar y reducir el riesgo crediticio, nuestro proyecto se enfocará en la implementación de un Credit Scoring, que es un sistema de evaluación automático, más rápido, más seguro y consistente para determinar la concesión de créditos, que, en función de toda la información disponible, es capaz de predecir la probabilidad de impago, asociada a una operación crediticia. Este sistema permitirá disminuir los niveles de morosidad en la cartera de clientes principalmente en la pyme donde el nivel de morosidad es elevado; reduciendo de esta manera tiempos de evaluación, permitiendo además una mejor evaluación y sustentación de los créditos, logrando ser una herramienta importante para los analistas de crédito.

The saving and Credit’s Cooperatives are exposed to a serie of existing risks that can affect seriously the development of its. From all the risks that can have the cooperatives, the Creditice Risk is in ocurrency the one that is shown more frecuently, and it’s maybe the most variated and complex, its incidence can cause a great impact in the economic situation of the institution , explanation that is maintained in the fact that the credit represents one of the fundamental activities of the cooperatives. Facing this, and with the propose to reduce the risk levels, it was necessary to develop innovating actions to the area, with the finality to be able to evaluate the expected looses in front of the non-fulfillment of payment of the customer’s part.

In our study case, the saving and Credit’s Cooperative “Leon XIII” is not free about this risk, that is it’s main worryness, because the defaulting index in their clients’ portfolio has increased in the last years. The year 2008 the index is about 3.69%, the year 2009 the index is about 6.41% and in the year 2010 the index is about 8.51% In order to mitigate and reduce the creditician risk, our project will focus in the implementation of a Credit Scoring that is an automatic evaluation system, faster, safer and consistent to determine the consentions of credits, which, in function of all the available information, it’s able to predict the probability of non-payment, associated to a creditician operation. This system will allow reducing the defaulting levels in the pyme clients’ portfolio, reducing in this way the evaluation time, letting us a better evaluation and support of credits, achieving it to be an important tool for credit’s analists.