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Title: Predicción de las cotizaciones del mercado bursátil peruano a partir de las cotizaciones de los principales mercados bursátiles de América Latina
Advisor(s): Lahura Serrano, Erick Wilfredo
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02
Issue Date: 2024
Institution: Universidad Científica del Sur
Abstract: El objetivo de la presente investigación es establecer si es posible predecir las cotizaciones del mercado bursátil peruano a partir de los principales índices bursátiles de América Latina. Para ello, se analizan las cotizaciones a nivel diario de dichas bolsas durante el periodo 2006-2023. Tomando en cuenta la naturaleza de los datos de las cotizaciones, se estima un modelo de vector autorregresivo cointegrado y se aplican pruebas de exogeneidad débil y fuerte. Los resultados muestran que las bolsas de Brasil, Chile y EEUU cointegran con la Bolsa de Valores de Lima, lo que evidencia la existencia de una relación de largo plazo entre ellas. las pruebas de exogeneidad débil indican que las bolsas mencionadas ayudan a predecir el comportamiento de la Bolsa peruana un periodo hacia delante. Finalmente, las pruebas de exogeneidad fuerte indican que solo la bolsa de Brasil ayuda a predecir la trayectoria de la bolsa de Perú más de un periodo adelante.
Discipline: Ingeniería Económica y de Negocios
Grade or title grantor: Universidad Científica del Sur. Facultad de Ciencias Empresariales
Grade or title: Ingeniera Economista
Juror: Ordoñez Zuñiga, Cesar Antonio; Grande Espino, Alexander; Paula Vargas, Maria
Register date: 15-Aug-2024



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