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Chávez-Bedoya Mercado, Luis C.
Arevalo Serrano, Silvia Valeria
Cerron Gonzales, Giovanni Oscar Alexander
Gavancho Terreros, Felipe Edgard
Pisfil Paredes, Christian Manuel
2024-07-16T19:35:20Z
2024-07-16T19:35:20Z
2024
https://hdl.handle.net/20.500.12640/4043
El estudio propone un modelo teórico para valorizar empresas o proyectos utilizando flujos de caja descontados (DCF) con metodología estocástica, variando la valorización según el escenario. Los objetivos son: -Identificar procesos estocásticos de flujos de efectivo. -Analizar los supuestos del Valor Presente Ajustado (VPA) bajo flujos de caja aleatorios. -Desarrollar árboles de flujo de caja libre. -Aplicar la metodología en casos prácticos. El alcance se limita a procesos estocásticos y usa un costo de capital determinístico. La justificación se basa en la necesidad de un modelo más ágil y eficiente que considere escenarios de riesgo. Implementado en Python, el modelo permite ajustar parámetros, incluyendo la deuda, y mejora la toma de decisiones empresariales al identificar escenarios de iliquidez y quiebra técnica, determinando la probabilidad de ocurrencia de estos eventos.
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spa
Universidad ESAN
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pe/
Ingreso en efectivo
Flujos financieros
Procesos estocásticos
Valorización con flujos de caja estocásticos
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados
Finanzas
Maestro en Finanzas
PE
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro
40674396
https://orcid.org/0000-0002-0992-9495
70918019
70328881
42104428
76216133
412297
Aguirre Gamarra, Carlos Antonio
Fuentes Cruz, César
https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion
Privada asociativa



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