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Title: Estudio de la relación entre el mercado de valores peruano y mercados de valores desarrollados a partir de la relación entre los índices bursátiles
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
Issue Date: 2016
Institution: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Abstract: Determina la relación que existe entre la volatilidad de los mercados desarrollados y el mercado peruano. La volatilidad es medida a través de la rentabilidad de dichos mercados, para ello, se utilizó la información de los principales índices bursátiles de cada mercado. Analiza y estima la relación entre las fluctuaciones en mercados financieros eficientes o desarrollados, y el mercado de valores peruano, esta relación se analizará a partir de modelar a través de la metodología GARCH las rentabilidades de los principales índices de ambas realidades, a lo largo de un periodo de 15 años. Se sostiene como hipótesis la existencia de una fuerte relación entre el comportamiento volátil de los mercados eficientes y el mercado peruano. Busca identificar una relación que permita a los inversionistas del mercado local contar con una herramienta adicional de análisis que ayude al proceso de toma de decisiones.
Note: El documento digital no refiere asesor
Discipline: Economía con mención en Finanzas
Grade or title grantor: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Económicas. Unidad de Posgrado
Grade or title: Magíster en Economía con Mención en Finanzas
Juror: Barrientos Felipa, Pedro Miguel; Pinglo Ramírez, Miguel Angel; Quiñones Agurto, Luis Alberto; Villamonte Blas, Ricardo Norberto; Roca Garay, Richard Hernán
Register date: 15-Jan-2018; 15-Jan-2018



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