Análisis Factorial Dinámico para la proyección de las Exportaciones en el Perú

Abstract

Este trabajo de tesis se realizó con el objetivo de proyectar las exportaciones mensuales del Perú mediante el Análisis Factorial Dinámico, modelo que consiste en la reducción de la dimensionalidad de las series a ser utilizadas como variables explicativas en la proyección de una serie macroeconómica desde un número grande a un número más pequeño de indicadores o factores. Este modelo fue desarrollado por Sargent y Sims (1977) e implementado por Aguirre y Céspedes (2004). En el Perú, las variables bajo estudio se concentraron en el primer factor al que se le denominó factor macroeconómico, posteriormente, se aplicó un modelo SARIMA para suavizar los errores de estimación y un Análisis de Intervención con el objetivo de disminuir el efecto producido por la caída de las exportaciones peruanas en el 2009 debido a la crisis mundial en ese periodo. Finalmente se obtuvo un modelo interesante el cual otorgaba mayor exactitud en la proyección de las exportaciones en el Perú explicando su variabilidad en un 97.5%.