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Medina Merino, Rosa Fátima
Bautista Bautista, Luis Alberto
2017-02-07T15:16:53Z
2017-02-07T15:16:53Z
2016
Bautista, L. (2016). Modelos de cambio de régimen de transición determinística: Modelos SETAR (Self-Exciting Threshold Autoregressive). [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Matemáticas, Escuela Profesional de Estadística]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.
https://hdl.handle.net/20.500.12672/5349
Desarrolla los modelos de cambio de régimen de transición determinística denominado modelos SETAR, cuya principal característica es su aplicación en series que presentan ciclos límites, frecuencias dependientes de amplitud y fenómenos de salto, que no pueden ser estimadas mediante los modelos lineales de series de tiempo. La metodología empleada se basa en la propuesta por (Tong, 1978) y (Tsay, 1989) que incluye la identificación y estimación de los parámetros estructurales. Por otra parte en la hipótesis de investigación se plantea una comparación entre los modelos SETAR y los modelos GARCH, a fin de determinar el modelo más apropiado para modelar las series económicas.
Tesis
spa
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
info:eu-repo/semantics/openAccess
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repositorio de Tesis - UNMSM
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Análisis de series de tiempo – Modelos econométricos
Análisis de series de tiempo – Modelos matemáticos
Tesis
Modelos de cambio de régimen de transición determinística: Modelos SETAR (Self-Exciting Threshold Autoregressive)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Matemáticas. Escuela Académico Profesional de Estadística
Estadística
Titulo Profesional
Licenciado en Estadística
PE
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
25654442
https://orcid.org/0000-0002-1540-7079
Montes Quintana de Domínguez, Grabiela Yolanda
Domínguez Cirilo, Wilfredo Eugenio
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
Pública



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