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Title: Impacto del ciclo económico en el riesgo bancario
Advisor(s): Vega De La Cruz, Hugo Yamil
OCDE field: http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00
Issue Date: 16-Jan-2023
Institution: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Abstract: Este trabajo de investigación aborda la relación existente entre el ciclo económico y el riesgo de solvencia bancario utilizando una metodología de panel correlated standard error (PCSE). Para ello se emplea datos bancarios de nueve bancos peruanos y cuatro chilenos en frecuencia trimestral anualizada desde el 2018T1 hasta el 2021T4. Los resultados de la aproximación metodológica revelan evidencia de la existencia de efectos asimétricos para los bancos peruanos y chilenos, durante las recesiones los bancos más grandes y con mayor diversificación tienen una mejor gestión de riesgo que los bancos más pequeños más dependientes del crédito. Además, mostramos evidencia complementaria de la significancia del tamaño, rendimiento, capitales de reserva y variables macroeconómicas en la determinación del nivel de riesgo.

This research work investigates the relationship between the business cycle and bank solvency risk using a panel correlated standard error (PCSE) methodology. We use data from nine Peruvian and four Chilean banks on an annualized quarterly basis from 2018Q1 to 2021Q4. The results of the methodological approach reveal evidence of the existence of asymmetric effects in the level of risk depending on the banking characteristics, during recessions the largest or most diversified banks have better risk management than the smaller or more dependent banks. of credit as the main source of income. In addition, we show complementary evidence of the significance of size, performance, reserve capital and macroeconomic variables in determining the level of solvency risk.
Discipline: Economía y Negocios Internacionales
Grade or title grantor: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Economía
Grade or title: Bachiller en Economía y Negocios Internacionales
Register date: 18-Jan-2023



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