Gestión de riesgos de los intermediarios financieros bancarios y su comportamiento en la economía caso perú 2005 - 2010

Abstract

El riesgo crediticio es un indicador fundamental de la economía, debido a su efecto sobre la actividad económica. Por ello el objetivo es conocer y analizar su estructura, sus características y sus efectos. El problema formulado fue: ¿De qué manera el riesgo crediticio en moneda nacional, influyó en el comportamiento de la actividad económica durante el periodo 2005- 2010? La hipótesis planteada fue: Las variaciones del riesgo crediticio en moneda nacional, tuvieron un efecto inverso en el comportamiento de la actividad económica, representado por el producto bruto interno en el periodo 2005 - 2010. Las conclusiones a las que se arribaron fueron: La tasa de interés activa en moneda nacional, está determinado por la tasa LIBOR, por el riesgo crediticio en Moneda Nacional, por el Riesgo País, y la tasa de Inflación Esperada. Las tres variables, más importantes que hacen que la tasa de interés fluctúe en torno a su valor de equilibrio del mercado son: la tasa LIBOR, el Riesgo Crediticio en moneda nacional y la tasa de Inflación esperada. El exceso de demanda, sobre la oferta de fondos prestables, presionaba a la tasa de interés hacia el alza; esta presión fue neutralizada por la disminución significativa de sus factores determinantes. La evolución de la tasa de interés, en el periodo 1994-2009, tuvo un comportamiento hacia la baja. Esto explica las altas tasas de crecimiento de la economía peruana en los periodos de estudio