Método de cálculo de precio de opción en commodities usando plataforma de computación de alto desempeño

Abstract

En este trabajo se propone un método de cálculo de valor de precio de opciones commodities utilizando la plataforma de computación paralela CUDA, donde se muestra la ganancia en tiempo computacional con respeto a implementaciones convencionales en CPU. Este modelo es aplicado en el problema de análisis de riesgo de variables hidroenergéticas, caso Cuenca del Río Chili, donde se emplean metodologías de calculo de opciones de precio mediante árboles trinomiales para calcular los precios de las variables commodities y poder tomar la decisión óptima del uso del recurso hídrico bajo incertidumbre. La implementación de estas metodologías en ambiente GPU es considerablemente más eficiente en la medida en que aumente la complejidad del análisis de datos agregando una mayor aceleración.