Eficiencia en la banca múltiple peruana mediante la aplicación del análisis envolvente de datos (DEA) en el periodo 2003-2012

Abstract

El objetivo principal de este estudio es la medición de la eficiencia de las principales entidades bancarias en el Perú, mediante la aplicación de la metodología de análisis envolvente de datos (DEA). La metodología DEA es un método no paramétrico para la estimación de fronteras de producción y evaluación de la eficiencia de una muestra de unidades de producción. Al ser un método no paramétrico, no requiere ninguna hipótesis sobre la frontera de producción, haciéndolo una forma sencilla de calcular la eficiencia. Debido a este motivo y su flexibilidad en el uso de las variables de análisis, el análisis envolvente de datos ha sido utilizado en distintos ámbitos, no sólo en el sistema financiero, también en el sector salud, agrícola, educativo, entre otros. Por su parte, el sistema financiero peruano, así como en todo país del mundo, tiene como función primordial la intermediación entre los agentes económicos superavitarios y deficitarios, es decir proveer de recursos a las familias y empresas que solicitan fondos para consumo o inversión proveniente de aquellas que tienen la capacidad de ahorrar y las confían en las entidades financieras a cambio de una rentabilidad esperada. Es por ello que un sistema financiero sólido es fundamental en el crecimiento de un país. El sistema bancario representa la mayor cantidad de transacciones y volúmenes de negociación de todo el sistema financiero nacional, siendo cuatro bancos los que poseen más del 60% de los activos y obligaciones de todo el sistema. Razón por la cual, la presente investigación se enfoca en la eficiencia de las entidades financieras que pertenecen a la banca múltiple. Parte fundamental del uso de la metodología DEA es la definición de variables input y output, para ello se realizó un análisis del sistema financiero y sus variables relevantes, de esa forma se determinaron como variables output a las colocaciones netas, utilidad operativa y cartera sana, mientras que las variables input son los depósitos del público, activo fijo y gasto de personal. Algunos de los aspectos concluyentes de la investigación son: la presencia de una clara tendencia constante de la eficiencia, mostrando puntuaciones mayores a 0.9 bajo tanto bajo un enfoque de rendimientos constantes a escala (CRS), así como bajo un enfoque de rendimientos variables a escala (VRS). También, se concluyó que para realizar este tipo de análisis es necesario contar con una muestra homogénea de instituciones (DMU’s), es decir, con las mismas características, así como el mismo giro y especialización del negocio.