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Florez Lucana, Ignacio Ramiro
Gibaja Velazco, Claudia Angela
Guevara Valencia, Claudia Melissa
2021-04-15T16:38:24Z
2021-04-15T16:38:24Z
2020-12-15
https://hdl.handle.net/20.500.12557/3761
En esta investigación se pretende medir el nivel de relación que tienen los indicadores macroeconómicos más importantes en la morosidad de créditos a la banca múltiple peruana, con el PBI, la inflación, liquidez, tipo de cambio y la tasa de interés activa y pasiva, para el periodo 2011 al 2018. Con información mensual del periodo 2011-2018, y para los 3 bancos más importantes del Perú (BBVA, Scotiabank, BCP), se estima un modelo Panel data dinámico, considerando este modelo para contrastar la información cross-section cuya fuente es primordialmente la SBS y el BCRP. Se usan indicadores para la calidad de cartera (Morosidad) y los indicadores de las variables propuestas a nivel macroeconómico. La investigación encuentra que un incremento en el tipo de cambio de la liquidez en la economía conlleva un aumento de la morosidad. Por otro lado, un aumento de la tasa de interés interbancaria trae una disminución de la morosidad y un aumento de la tasa interbancaria en moneda extranjera trae una disminución de la morosidad. Finalmente, un incremento de la morosidad actual trae un aumento en la morosidad futura. (es_PE)
In this research, the aim is to measure the level of relationship that the most important macroeconomic indicators have in the delinquency of credits to the Peruvian multiple banks, with the GDP, inflation, liquidity, the exchange rate and the interbank interest rate, for the period 2011 to 2018. With monthly information for the period 2011-2018, and for the 3 most important banks in Peru (BBVA, Scotiabank, BCP), a Panel data dynamic model is estimated, this model to contrast the cross-section information whose source is primarily the SBS and the BCRP. Indicators are used for portfolio quality (delinquency) and the indicators of the variables proposed at the macroeconomic level. The research finds that an increase in the exchange rate of liquidity in the economy leads to an increase in non-performing loans. On the other hand, an increase in the interbank interest rate brings a decrease in delinquency and an increase in the interbank rate in foreign currency brings a decrease in delinquency. Finally, an increase in current delinquency brings an increase in future delinquency. (en_US)
Tesis (es_PE)
application/pdf (es_PE)
spa (es_PE)
Universidad Andina del Cusco (es_PE)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_PE)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ (es_PE)
Universidad Andina del Cusco (es_PE)
Repositorio Institucional UAC (es_PE)
Morosidad (es_PE)
Producto Bruto Interno (es_PE)
Liquidez (es_PE)
Análisis de los indicadores macroeconómicos que determinan la morosidad de la banca múltiple del Perú para el periodo 2011 al 2018 (es_PE)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (es_PE)
Universidad Andina del Cusco. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables (es_PE)
Economía (es_PE)
Titulo Profesional (es_PE)
Economista (es_PE)
PE (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 (en_US)
https://orcid.org/0000-0001-5385-426X (en_US)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional (es_PE)
73224763
45227912
23902091
311016
Serna Góngora, Carlos Axel
Paredes Gordon, Tito Livio
Quispe Palomino, Alberto
Castillo Mamani, Wilberth
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_PE)
Privada asociativa



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