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Lahura Serrano, Erick Wilfredo
Barrera Zapata, Lucero Isabel
Chahua Villegas, Lina Jamely
2021-01-27T18:17:24Z
2021-01-27T18:17:24Z
2020
https://hdl.handle.net/20.500.12805/1563
Esta investigación determina la incidencia del precio de los principales commodities (petróleo, oro y cobre), los índices bursátiles (S&P 500 y VIX) y el índice de Incertidumbre de Política Económica de Estados Unidos (EPU) en la Bolsa de Valores de Lima durante el periodo 2000-2019, considerando los escenarios del mercado: bajista, normal y alcista. La muestra utilizada es de 33600 observaciones, considera precios de cierres de periodicidad diaria a partir del 4 de enero del 2000 al 30 de diciembre del 2019. El método empleado fue el modelo de regresión por cuantiles definida por los cuantiles 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 0.90 y 0. 95. Además, se incluyó una variable dummy para analizar el efecto de la crisis financiera del 2008. Los resultados muestran que las variables explicativas inciden de forma significativa a excepción del índice EPU. La relación entre los factores globales y el mercado bursátil peruano es asimétrica, debido a que la intensidad de incidencia es distinta para los cuantiles inferiores y superiores. Por último, se analiza el grado de incidencia después de la crisis financiera del 2008, en la cual se concluye que no existe incidencia significativa de los factores globales a excepción del S&P 500. (es_PE)
Tesis (es_PE)
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Universidad Científica del Sur (es_PE)
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Repositorio Institucional – UCS (es_PE)
Universidad Científica del Sur (es_PE)
Mercado de capitales (es_PE)
Commodities (es_PE)
Índice bursátil (es_PE)
Índice VIX (es_PE)
Regresión por cuantiles (es_PE)
La incidencia de los factores globales en el rendimiento de la Bolsa de Valores de Lima en el periodo de 2000-2019 (es_PE)
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Universidad Científica del Sur. Facultad de Ciencias Empresariales (es_PE)
Ingeniería Económica y de Negocios (es_PE)
Título profesional (es_PE)
Ingeniero Economista (es_PE)
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https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional (es_PE)
09952822
https://orcid.org/0000-0001-9199-4677 (es_PE)
74744761
71805411
311186 (es_PE)
Vargas Romero, María Paula
Bernuy Barrera, Marcial Orlando
Ordoñez Zúñiga, César
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_PE)
Privada societaria



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