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Title: Modelo que explica el rendimiento de bonos soberanos en los países
Advisor(s): Navarro Soto, Fabiola Cruz
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Issue Date: 2020
Institution: Universidad César Vallejo
Abstract: Los bonos soberanos son contratos a corto, medio o largo plazo en el cual los gobiernos que buscan capital, se comprometen a efectuar pago de intereses y dinero en fechas específicas a los titulares del bono (Brigham y Houston, 2016, p.224). Mosley, Paniagua y Wibbels (2020) indicaron que los inversores quieren saber la tasa de rendimiento y su respectivo reembolso. El objetivo general del informe fue determinar el modelo que explica el rendimiento de bonos soberanos en los países, a través de un modelo econométrico con factores no considerados en la literatura, tales como el sistema de tipo de cambio y la prima de riesgo país. La investigación fue de tipo aplicada con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, longitudinal de datos de panel. Los resultados, indicaron que 5 variables del modelo fueron influyentes: el PBI per cápita, la prima de riesgo país, el tipo de cambio, la tasa de inflación y la tasa de interés del bono a 10 años. Se concluyó, que el modelo adecuado para explicar el rendimiento de bonos soberanos fue el de mínimos cuadrados generalizados factibles. Se recomienda aplicar en la muestra, a países con economías estables, también ampliar el periodo de tiempo utilizando datos mensuales.
Discipline: Negocios Internacionales
Grade or title grantor: Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales
Grade or title: Licenciado en Negocios Internacionales
Juror: Chombo Jaco, Jose Alberto; Navarro Soto, Fabiola Cruz; Teves Espinoza, Enrique Abel
Register date: 28-May-2021



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