Buscar en Google Scholar
Registro completo de metadatos
Castillo Bardalez, Paul Gonzalo
Aguilar Salinas, Junior Alberto
2021-01-25T00:59:31Z
2021-01-25T00:59:31Z
2020
2021-01-24
http://hdl.handle.net/20.500.12404/17929
La crisis internacional del 2008-2009 demostró que los choques macroeconómicos tienen un impacto persistente y amplificador en la economía cuando afectan los sistemas financieros. Ante esta evidencia, es valioso identificar fuentes de riesgo para la estabilidad financiera en el Perú pese a no tener una crisis de esta naturaleza desde 1998-1999. El trabajo cuantifica cómo los cuatro principales bancos del sistema y cuatro cajas municipales responderían ante dos choques externos difíciles de anticipar: un aumento de tasa Fed y una caída en términos de intercambio. Se estiman modelos VAR jerárquicos en paneles para comparar respuestas dinámicas en dos períodos con un cambio estructural en la economía: 1993-2005 vs 2006- 2019. Se halla que (i) hoy el mayor riesgo para bancos y cajas sería la caída no solo del crédito en dólares como en el pasado, sino también en soles, donde un choque de tasa Fed tendría un impacto persistente; (ii) hoy el apalancamiento y la morosidad no serían riesgos alarmantes, salvo por un deterioro en la calidad de cartera de las cajas debido a un choque de tasa Fed; y (iii) el grupo de bancos y el grupo de cajas tienen respuestas sincronizadas, por lo que los choques externos aún serían una fuente de riesgo sistémico como pasó en los 90’s. (es_ES)
spa (es_ES)
Pontificia Universidad Católica del Perú (es_ES)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_ES)
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ (*)
Crisis financiera global, 2008-2009 (es_ES)
Instituciones financieras--Perú--Modelos econométricos. (es_ES)
Ciclos económicos--Perú--Modelos econométricos (es_ES)
Instituciones financieras--Perú (es_ES)
Riesgo (Economía)--Perú (es_ES)
Perú--Condiciones económicas (es_ES)
Choques externos y riesgos en el sistema financiero peruano: un panel VAR jerárquico entre los 90’s y hoy (es_ES)
info:eu-repo/semantics/masterThesis (es_ES)
Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado (es_ES)
Economía (es_ES)
Maestría (es_ES)
Maestro en Economía (es_ES)
PE (es_ES)
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro (es_ES)
09995165
https://orcid.org/0000-0003-3769-8660 (es_ES)
44244970
311317 (es_ES)
Vega De La Cruz, Hugo Yamil
Castillo Bardalez, Paul Gonzalo
Perez Forero, Fernando Jose
http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_ES)
Privada asociativa



Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons