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Briceño Cruzado, Omar
2018-12-17T15:35:32Z
2018-12-17T15:35:32Z
2015
BRICEÑO Cruzado, Omar. Enfoque de distribución de pérdidas para estimar el capital regulatorio por riesgo operacional. Tesis (Magíster en Economía con mención en Finanzas). Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Económicas, Unidad de Posgrado, 2015. 121 h.
https://hdl.handle.net/20.500.12672/9228
El documento digital no refiere un asesor
Publicación a texto completo no autorizada por el autor
El método AMA para la cuantificación de la carga de capital por riesgo operacional ha sido mencionado por el Comité de Basilea, en el documento Convergencia de Capital, conocido como Basilea II. Las instituciones financieras deben cumplir algunos criterios para que este cálculo sea exitoso y aprobado por el Supervisor. Propone el uso de la distribución de pérdidas - LDA- como metodología para estimar el requerimiento de capital o CaR en una entidad financiera, así como un análisis de los diferentes problemas al momento de modelar la frecuencia y severidad de los eventos de pérdida y sus posibles soluciones.
Tesis
spa
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
info:eu-repo/semantics/closedAccess
Repositorio de Tesis - UNMSM
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Bancos - Administración de riesgos
Capital de riesgo
Finanzas
Enfoque de distribución de pérdidas para estimar el capital regulatorio por riesgo operacional
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Económicas. Unidad de Posgrado
Economía con mención en Finanzas
Maestria
Magíster en Economía con mención en Finanzas
PE
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
Pública



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