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Buscar por Autor Navarrete Álvarez, Pablo Isaac
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info:eu-repo/semantics/masterThesis
Optimización de portafolios de inversión a través del valor en riesgo condicional (CVAR) utilizando cópulas en pares
Navarrete Álvarez, Pablo Isaac
Asesorado por
Gasco Campos, Loretta Betzabe Rosa
17-abr-2013
Pontificia Universidad Católica del Perú
Optimización matemática
;
Riesgo
;
Procesos estocásticos
