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Title: Risks and performances of Leveraged Exchange Traded Funds
Advisor(s): Deville, Laurent
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Issue Date: 2019
Institution: Universidad ESAN
Abstract: Los Leveraged ETF (LETF) son productos diseñados para ofrecer un múltiplo diario positivo o negativo del rendimiento del índice de referencia. Se realiza por medio del apalancamiento, normalmente usando diferentes tipos de derivados, (futures, forwards y swaps Como el LETF busca obtener el múltiplo del rendimiento del mercado en una base diaria. El rendimiento para periodos mayores a un día, puede diferir del múltiplo del rendimiento del activo subyacente en el mismo periodo. Para ilustrar la estructura, el rendimiento y los riesgos que involucran estos productos, se aplica un método de simulación Monte Carlo a través del lenguaje de programación de código abierto Python.
Discipline: Administración
Grade or title grantor: Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados
Grade or title: Maestro en Administración
Register date: 25-Nov-2019; 25-Nov-2019



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